내 UVXY 옵션 전략. 내 첫 InstaBlog 게시판에 오신 것을 환영합니다. UVXY에 대한 내 옵션 전략에 대한 추가 정보를 원하는 의견을 많이 받았습니다. 먼저 SVXY를 구입하는 것이이 전략에 대한 적절한 대안임을 지적하고 싶습니다. 현재 환경에서 UVXY 옵션을 사용하는 것을 선호합니다. 두 가지 전략이 있습니다. 전화 통화 및 구매는 생각할 때 실제로 동일한 전략을 적용합니다. 이 옵션에는 더 높은 수준의 옵션 정리 및 증거금 계정이 필요합니다. 자신에게 한계를 두지 않는 것이 중요합니다 당신의 길을 가리지 않을 경우를 대비하여이 거래를 끝내십시오. 전략 일단 변동성이 급증하고 쇠퇴하면, 돈을 UVXY 통화에서 매각하십시오 통화가 가장 큰 시간 가치 하락 혜택을 제공합니다 또한 가장 긴 범위의 통화를 판매합니다. 일반적으로 만료 될 때까지 적어도 1 년 남았습니다. 옵션이 더 나을수록 더 많은 외재적 가치를 갖습니다. UVXY가 약 20-30 분 후에 다시 내 위치를 청산하고 다음 행사를 기다릴 것입니다. uts는 당신에게 마진되지 않는 유연성을 제공합니다. 근본적으로 당신이 잃을 수있는 것은 100을 초과합니다. 전화를 걸어서 100을 잃을 가능성이 있습니다. 구매 전략에 대한 내 전략은 3 갈래의 접근법입니다. 변동성이 생길 때까지 다시 기다립니다. 1 주일 옵션 사용 - 20.2 월별 옵션 사용 - 60.3 분기 별 옵션 사용 - 20. 내가 구입하지 않은 배당금을 볼 수 있습니다. UVXY에 대해 90 일 이상 출현합니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 15-40 일간 나는 그 프리미엄을 낮추고 나의 위치를 청산하고 또 다른 기회를 기다린다. 이 전략을위한 모멘텀은 필수적이다. 나는 콘탱고와 후진에 초점을 맞출 것이다. VIX Futures는 변동성의 급증으로 후퇴를 시작할 것이다. 이것을 줄이면 VIX 선물이 하락하기 시작했다는 신호를 보내야합니다. 선물이 contango에 들어가면 이벤트, 경제 상황, 상황이 스파이크를 일으키는 것을 확인해야합니다 이러한 침체 기간 동안 경제 및 정치적 사건을 추적하는 것은 매우 중요합니다. 개인 투자자는 사용 가능한 데이터를 기반으로 시장에서의 움직임을 예측할 수 있습니다. 타이밍에 대한 보장 된 전략은 없습니다 VIX에서 스파이크 나는 더 보수적이며 상황 자체가 재생되기를 기다립니다. 다른 사람들은 그렇지 않습니다. 피크를 시도해보십시오. 이것은 위험한 전략입니다. 나는 UVXY와 SVXY가 2008 년과 2011 년에 어떻게 반응했는지에 대한 좋은 기사를 가지고 있습니다. 타이밍에 대한 통찰력에 도움이 될 것입니다 비록 2008 년 동안 UVXY가 1000을 넘었지만 1 년 후에도 결국 부정적으로 끝날 것입니다. 예기치 않은 자본 침식을 방지하기 위해 헤지 (hedge) 대신 정지 손실 (stop loss)을 사용합니다. 내 투자 포트폴리오 중 -30이 포트폴리오를 100 개 사용하여 이러한 전략을 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 내 나이에 나는 더 높은 위험을 감수하는 것이 좋습니다. 그러나 진행하면서 VIX 거래를 통해 얻을 수있는 이득을 취하여 장기 투자에 배분합니다 티 이 전략이 도움이 되었기를 바랍니다. 작년에 그들은 86 수익을 냈습니다. 위의 타이밍을 기반으로 전략적 기회를 기다리기 때문에이 거래는 연간 3-5 회만합니다. 무엇을 이해해야합니까? 당신은이 거래에 들어가기 전에 일하고 있습니다. 저는 연습 전략을 수립하기 전에 수년간의 연구를 권장합니다. Seeking Alpha에서 나를 따라 가십시오. 여기에 YouTube 투자 비디오를보십시오. 공개. 저자는 언급 된 주식에 대한 지위가 없습니다. , 향후 72 시간 내에 어떤 직위를 시작할 계획은 없습니다. 추가 정보이 기사에서 질문이 떠나는 경우 VIX ETP를 아직 거래 할 준비가되지 않았습니다. 시기, 경제 상황, 전망 및 위험에 대한 광범위한 연구를하기 전에 나는 VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN TVIX로 알려진 상처를 입은 말을 매질하는 것이 유용할까요? 마치 투자자와 미디어가이 2 배 VIX 선물 ETN의 야생과 미친 이야기가 현재 전면에 남아 있다고 주장하는 것처럼 보인다. TVIX 이야기가 참으로 매력적이지만 자세한 내용은 아래 링크를 참조하면서, 나는 그것이 붐비는 것을 두려워한다. 지난 주부터 잠재적으로 더 유용한 개발이 범죄로 간과되어 2 개의 중요한 VIX ETF에 대한 옵션이 공개되었습니다. ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF UVXY. ProShares Short VIX 단기 선물 ETF SVXY. First에서 이 두 제품이 교환 거래가 아닌 자금으로 교환 거래 된 사실은 옵션을 승인하는 것이 훨씬 쉽다는 것을 의미합니다. ETN보다 더 유명한 ETN 대응자인 TVIX와 XIV가 헤드 라인의 대부분을 차지하지만 옵션 추가는 거래자 이제는 UVXY 및 SVXY와의 전략 및 전술 측면에서 훨씬 더 많은 유연성을 확보 할 수 있습니다. 과거에 VIX ETP의 옵션이 장기적인 성공에 얼마나 중요한지 언급했을 때, 나는 몇 가지 전자 공란을 만났습니다 이 부분은 VIX ETP에 많은 사람들이 단기간에 엄청난 수익을 거둘 수있는 잠재력을 가지고 있음을 반영합니다. 트레이더 개발 단계 모델 및 레버리지 거래를 통한 옵션에서 옵션으로 이동 전문 옵션 거래자들과 레버리지는 옵션 거래에 집중하는 이유로 언급하는 경우는 드물다. 사실, 전문가들은 정의 된 위험이나 제한된 위험을 구조화 할 수있는 유연성과 능력으로 옵션의 두 가지 주요 이점을 더 많이 인용 할 가능성이 더 많습니다 이것은 UVXY와 SVXY에 대한 옵션으로 되돌아 간다. 어제 가까이에있는 분기 동안 UVXY가 83 이하로 내려 갔을 때, 장단기에 정의 된 위험 포지션이 장래의 거래를 구조화하는데 결정적인 요인이 될 것이라고 생각할 것이다. contango 및 VIX 선물의 현재 음수 롤 수율은 어느 방향 으로든 방향성이있는 베팅은 엄청난 위험을 초래합니다. 이는 짧은 위치에서 짧은 위치는 UVXY ca를 구매하여 위험을 감수 할 수 있음을 의미합니다 lls 긴 경우 포지션을 매수함으로써 리스크를 제한 할 수 있음을 의미합니다. 정의 된 리스크 거래를 구현할 수있는 다른 방법이 있습니다. 특히 수직적 신용 스프레드와 손익 간의 거리가 파업과의 거리에 제한되는 수직적 인 차익 스프레드가 있습니다. 단지 VIX ETPs에서 흔히 볼 수있는 상황을 차용하기 어려울 때 종합 상 포지션을 만들기 위해 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, long put과 short call은 합성 단시간에 해당합니다. 따라서 빌려 쓰려는 주식이없는 경우, 합성 위치는 표준 단거리와 동일한 수익 및 손실 잠재력을 지닌 훌륭한 프록시 일 수 있습니다. 거래 자본이 적다. UVXY와 SVXY의 옵션 시장은 아직 1 주 밖에되지 않았고, 이 단계에서는 특히 유동성이 없다는 것을 알아 냈다. 반면에, 볼륨은 꾸준히 증가하고있다. 아래의 UVXY 옵션 볼륨 등의 그래픽을 참조하십시오. 옵션 제품에 내재 된 유연성과 위험 관리 기능은 UVXY 및 SVXY와 같은 매우 휘발성 제품에 적용 할 때 특히 매력적입니다. 긴 XIV 및 SVXY, 짧은 TVIX 및 UVXY Livevol을 작성하는 것은 VIX의 광고주이자 UVXY 및 SVXY의 More. Options를 엽니 다. 새 VIX ETP 거래 접근 방식을 엽니 다. VelocityShares로 알려진 부상당한 말을 매일 치거나, 유용하지 않습니다. 일일 2x VIX 단기 ETN TVIX, 투자자와 언론이이 2 배 VIX 선물 ETN의 야생과 미친 이야기가 지금 현재 첫 페이지에 남아 있다고 주장하는 것처럼 보인다. TVIX 이야기가 실제로 매혹적인 것이지만, 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오. 지난 주부터 잠재적으로 더 유용한 개발이 범죄로 간과되어 2 개의 중요한 VIX ETF에 대한 옵션이 출시되었습니다. ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF UVXY. ProShares Short VIX 단기 선물 ETF SV XY. First Off, 이 두 제품이 교환 된 거래 노트가 아닌 교환 거래 펀드라는 사실은 옵션을 승인하는 것이 훨씬 쉽다는 것을 의미합니다. ETN보다 유명한 ETN 파트너 인 TVIX와 XIV가 대부분의 헤드 라인을 차지하지만 , 옵션 추가는 상인들이 이제는 UVXY 및 SVXY와의 전략 및 전술면에서 훨씬 더 많은 유연성을 갖게됨을 의미합니다. 과거에 VIX ETP의 옵션이 장기적인 성공에 얼마나 중요한지 언급했을 때 나는 소수의 전자 빈 표식이 부분은 짧은 기간 동안 거대한 이익을 거둘 수있는 잠재력을 위해 VIX ETP에 많은 사람들이 끌어 들였다는 사실을 반영합니다. 상인 개발 단계 모델 및 주식에서 옵션으로의 레버리지로의 이동 트레이딩 대부분의 프로 옵션 트레이더에게 말하지만, 레버리지는 옵션 거래에 집중하는 이유로 언급하는 경우는 거의 없습니다. 사실 프로는 옵션 거래의 두 가지 주요 이점을 유연성 및 정의 된 위험 또는 제한된 위험 거래를 구조화 할 수있는 능력을 제공합니다. 이로 인해 나를 UVXY 및 SVXY에 대한 옵션으로 되돌립니다. 어제 마감 시점 인 분기 동안 UVXY가 83로 낮아지면 길거나 짧은쪽에 정의 된 위험 위치가 장래의 거래 구조에 중요한 요소 VIX 미래의 거대한 컨텐 고와 부정적인 롤 수익률로 인해 어느 방향 으로든 방향성이있는 베팅은 엄청난 위험을 초래합니다 단락의 경우 이것은 짧은 위치가 UVXY 콜을 사면 위험을 감수 할 수 있음을 의미합니다 longs 즉, 매도 포지션을 매수함으로써 리스크를 제한 할 수 있음을 의미합니다. 정의 된 위험 거래를 구현할 수있는 다른 방법이 있습니다. 특히 수직적 인 신용 스프레드와 손익 사이의 거리에 제한되는 수직적 인 채무 스프레드가 있습니다. 자신의 최대 손실이 구매 가격으로 제한된다는 것을 알고 작동하도록 방향성 아이디어를 넣으려고 전화를 겁니다. 나 또한 VIX ETPs 거래자는 합성 포지션을 생성하는 옵션을 사용할 수있다. 예를 들어, long put과 short 콜은 합성 단시간과 동일하므로 빌릴 공유가 없다면 종합적인 위치는 훌륭한 프록시 일 수있다. 표준 단거리 포지션과 동일한 수익 및 손실 잠재력을 지니고 있지만 일반적으로 거래 자본은 적습니다. UVXY 및 SVXY 옵션 시장은이 단계에서 특히 액체가 아닌 불과 일주일입니다. 아래의 UVXY 옵션 볼륨 등 그래픽을 신속하게 확인하고 옵션 제품에 내재 된 유연성과 위험 제어 기능을 통해 UVXY 및 SVXY와 같은 매우 휘발성이 높은 제품에 적용 할 때 매력적입니다. 긴 XIV 및 SVXY, 짧은 TVIX 및 쓰기시 UVXY Livevol은 VIX 이상의 광고주입니다. 돈을 잃고 싶지 않으면 VIX를 거래하는 유일한 방법입니다. CBOE 변동성 지수 VIX는 공포 지수라고도하며 주식을 측정합니다 SP 500 지수에서 옵션에 대해 지불 한 보험료를 기준으로 한 시장 변동성 복잡한 계산이지만, 옵션 프리미엄이 급격히 상승하기 때문에 가격이 급락 할 때 VIX가 상승한다는 점만 알면됩니다. 옵션 프리미엄의 증가로 이어집니다 VIX의 높은 가치 시장이 꾸준히 상승하거나 통합 과정에서 옆으로 움직이는 경우 VIX의 가치와 마찬가지로 옵션 프리미엄이 하락합니다. 변동성은 가격보다 거래 가능해야하는 것처럼 보입니다 Bollinger Bands의 Bollinger, 분석가 John Bollinger 변동성은 주기적이며 높은 변동성은 낮고 변동성은 낮다는 것을 관찰했다. 우리는 현재 변동성이 낮은 시점에 있으며, 이는 필연적으로 미래의 어느 시점에서 필연적으로 높은 변동성으로 되돌아 갈 것을 의미한다. 최근에 VIX는 2007 년 여름 이후 가장 낮은 수준에 이르렀고, 많은 변동성을 보인 사람들은 낮은 변동성을 샀을 때 어떤 일이 일어날 지 궁금해했습니다. 아래 차트를 보면 결국 이익을 얻을 수있는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 낮은 수준에 도달 한 후 VIX가 상승하기 때문입니다. 실제로 VIX 거래는 그리 간단하지 않습니다. VIX는 옵션에 따라 자산을 낭비하고 만료일이있는 파생 상품과 거래합니다. 많은 파생 상품이 쓸모 없게되고 예상 수익에 하향 편향을 만듭니다. 거래 VIX는 외환 거래로 수행 할 수 있습니다. ETN은 주식 대신 파생 상품을 보유한다는 점을 제외하고는 ETF를 말합니다. ETN을 후원하는 회사는 ETF보다 높은 비용에 직면하며, 이러한 비용은 투자자의 수익을 낮 춥니 다. 요인은 ETN이 VIX를 정확하게 추적하지 못한다는 것을 의미합니다. 이러한 아이디어를 이해하려면 몇 가지 테스트 결과를 살펴 봅니다. VIX가 낮을 때 구매하고 높은 시점에 판매하려고합니다. 테스트가 가능함을 나타냅니다. 절대적인 용어로, VIX가 15보다 작을 때 구매, 우리는 상대적으로 낮은 정의를 사용합니다. Bollinger Bands의 아래쪽 20에 떨어질 때 VIX를 사고 싶습니다. B ollinger B 표시기와 B가 20 미만인 경우 구입. VIX를 구입 한 후 하루에서 6 주까지의 기간에서 평균 수익률이 평균 손실의 두 배 이상인 경우 수익성이 있습니다. 평균적으로 약 60 % 거래는 승자가 될 것입니다. 불행히도 VIX를 직접 거래하는 것은 불가능합니다. VIX 선물에 간단한 전략을 적용하면 결과는 모든 보유 기간 동안 큰 손실입니다. VIX의 ETN과 동일합니다. iPath SP 500 VIX Short - Term Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX 중기 선물 ETN NYSE VXZ, VelocityShares 매일 2 배 VIX 단기 ETN NYSE TVIX 및 ProShares Ultra VIX 단기 선물 ETF NYSE UVXY. 거래자들은 VIX 스파이크가 더 높습니다. 그리고 다시 빠르게 하락합니다. 특정 시간 이후에만 나가서 거래 이익을 잃을 수도 있습니다. 특정 크기의 가격 이동이 발생하면 대신 종료 할 수 있습니다. 다시 VIX에서는 잘 작동하지만 ~ 이 수정 된 전략으로 VIX가 낮을 때 구매하고 이익 목표 또는 정지 손실에 도달 할 때 판매 테스트를 위해 10 이익 목표와 3 손실을 사용할 수 있습니다. VIX 자체에 대한 수익성이 높은 전략으로 약 80 명의 승자와 손실이 손실보다 3 배 이상 큰 이익 ETN에 대해 테스트 한 결과 수익성이 높은 UVXY 만있었습니다. 각 ETN의 정확한 방식은 영업 비밀입니다 그러나 UVXY는 VIX를위한 최상의 프록시 인 것처럼 보이며 우리가 선호하는 거래 수단입니다. 지금 VIX는 매우 낮고 많은 거래자들이 그것을 유혹 할 것입니다. 우리는 UVXY를 구입하고 이익 목표로 거래하는 것이 좋습니다 그리고 stop-loss. Normally, 우리는 또한 옵션으로 거래하는 방법을 권장하지만, UVXY의 경우, 옵션이 비싸고 간단한 구매 전략으로 이익을 내기가 어려울 것입니다. 성공적인 거래의 일부는 거래하지 않을 때를 알고 있습니다. 이것은 VIX 관련 O에 대한 그 시대 중 하나입니다. 시장 가격으로 UVXY를 구입하십시오 - 진입 가격보다 낮은 가격으로 3을 설정하십시오 - 진입 가격보다 10을 높게 설정하십시오. 참고 앰버는 일반적으로 10 개의 질문에 답하는 보고서에 마무리 작업을 진행하고 있습니다. 옵션으로 소득 증대에 관한 질문 옵션을 사용하여 소득을 창출하는 방법에 대해 자세히 알고 싶다면 여기를 클릭하여 보고서를 보낼 위치를 알려주십시오.
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